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  • 南华期货:期权日报(2021/11/10)
    时间:2021-11-10   作者:admin  点击数:

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      一、 期权策略跟踪

      行情判断:50ETF震荡走势

      期权持仓:卖出一手50ETF购11月3.6认购期权;买入一手50ETF购11月3.7认购期权;卖出一手50ETF沽11月3.1认沽期权;买入一手50ETF沽11月3.0认沽期权

      二、金融期权数据

      上一交易日金融期权波动率整体有所回落。近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率,表明期权市场参与者预期未来标的走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是23.07,南华沪深300期权波动率指数是21.20,南华波动率指数小幅波动,股市震荡偏弱,预期市场短期维持区间震荡,建议投资者构建买入鹰式组合策略。

      三、商品期权数据

      正如我们昨日在日报中提到的,商品期权标的整体呈现出企稳状况,没有显示出板块效应。从波动率角度来看,整体期权隐含波动率昨日大部分没有变动超过10%。只有白糖期权隐波发生小幅异动,昨日上涨11.30%。另外,有色板块中,铜、铝期权隐波分别下降-12.77%和-11.94%。在当下商品波动企稳的状况下,建议投资者可选择隐波处于高位、基本面企稳的品种择时介入卖出波动率策略。

      免责申明

      本报告中的信息均来源于已公开的资料,尽管我们相信报告中资料来源的可靠性,但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更,在任何情况下,我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法,如与南华期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论,未免发生疑问,本报告所载的观点并不代表了南华期货公司的立场,所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。

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    责任编辑:赵思远

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